替代无风险利率(ARFRs),启发
LIBOR(伦敦银行间的隔夜利率)银行在全球范围内参考使用现金和衍生产品的浮动汇率。但方法用于设置LIBOR是有缺陷的,十年前一项重大丑闻造成的。银行间拆借也在下降,增加流动性风险、地区监管机构选择替代无风险基准利率(RFRs)取代伦敦同业拆借利率(LIBOR)。英国监管机构建议金融机构摆脱使用英镑伦敦同业拆借利率(LIBOR)在2021年底前,使用英镑隔夜指数平均RFR(索尼娅)。
转型不是简单:跨几个男高音LIBOR引用,而索尼娅只是发表作为隔夜利率;和伦敦同业拆借利率(LIBOR)包含信用风险蔓延,但索尼娅不。Expleo开发了广泛的专业知识在使用复杂的计算方法必须完成转变成一种调整的索尼娅。本白皮书概括了为什么银行应该与Expleo这样一个经验丰富的合作伙伴合作,以确保最具成本效益的,成功的转型,与所有相关的影响和风险识别、检测和适当的管理。
银行将受益于使用Expleo的专家经验来管理从英镑伦敦同业拆借利率(LIBOR)过渡到索尼娅。